prikaz prve stranice dokumenta Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi
Access restricted to authenticated users
undergraduate thesis
Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi
2019. urn:nbn:hr:211:297502
Pirički, Marijana
University of Zagreb
Faculty of Organization and Informatics
Department of Quantitative Methods

Cite this document

Pirički, M. (2019). Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi (Undergraduate thesis). Varaždin: University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502

Pirički, Marijana. "Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi." Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502

Pirički, Marijana. "Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi." Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502

Pirički, M. (2019). 'Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi', Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, accessed 25 April 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502

Pirički M. Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi [Undergraduate thesis]. Varaždin: University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics; 2019 [cited 2024 April 25] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502

M. Pirički, "Primjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi", Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2019. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:297502

Please login to the repository to save this object to your list.
Metadata
TitlePrimjena ARCH i GARCH modela za predviđanje vrijednosti dionica na burzi
Title (english)Application of ARCH and GARCH models for prediction of the value of the shares on the stock exchange
AuthorMarijana Pirički
MentorJasminka Dobša (mentor)
MBZ: 218640
Committee memberDiana Šimić
MBZ: 125756
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Organization and Informatics
(Department of Quantitative Methods)
Varaždin
Defense date and country2019-05-24, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		SOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Organization and Informatics
Abstract
Podaci financijskog tržišta često pokazuju nestabilnost grupiranja, tj. vremenske serije pokazuju periode visoke i periode niske nestabilnosti. Kod ekonomskih i financijskih podataka nestabilnost koja varira kroz vrijeme je mnogo češća od konstantne nestabilnosti i točno modeliranje nestabilnosti koje varira kroz vrijeme je jako važno u financijskom inženjerinigu. U radu će se ispitati djelotvornost ARCH (eng. Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity) i GARCH (Generalized ARCH) modela u predviđanju i analiziranju cijena dionica na burzi.
Keywords
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:211:297502
Study programmeTitle: Economics of Entrepreneurship
Study programme type: university
Study level: undergraduate
Academic / professional title: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsAccess restricted to authenticated users
Terms of useLicence Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) icon
Created on2020-04-27 07:52:53